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作者:陈浪南 , 何秀红 , 陈云
来源:[J].国际金融研究, 2008, (06), pp.55-62CNKI
摘要:本文针对汇率波动对进口价格、国内价格的传导效应进行实证检验。采用Jo-hansen&Juselius协整检验法估计汇率-价格传导的长期关系。通过HP滤波求得变量的短期波动序列,采用脉冲响应函数及预测误差方差分解...
被引频次:109下载频次:2044
作者:陈云 , 陈浪南 , 林鲁东
来源:[J].管理科学, 2009, (03), pp.104-112CNKI
摘要:采用BVGARCH-BEKK模型,结合LR似然比检验和W ald检验,实证研究人民币汇率与股票市场之间的波动溢出效应。采用1997年1月1日~2008年12月31日人民币对美元中间价和上证A股指数的日交易数据,并考虑到2005年7月21日人...
被引频次:51下载频次:1305
作者:陈云 , 何秀红
来源:[J].数量经济技术经济研究, 2008, (03), pp.43-54CNKI
摘要:本文以1997~2006年HS分类商品出口的月度数据为样本,采用边限检验方法判别长期协整关系,并采用自回归多元滞后分布-误差修正模型(ARDL-ECM)分析人民币实际有效汇率波动,对不同类别商品出口的长期和短期...
被引频次:58下载频次:945
作者:陈云
来源:[J].1900, (32), pp.2-4Spandidos

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